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在终端组合管理系统中新建组合后, 根据量化策略可以点击‘调整持仓’或‘导入持仓’按钮手动调整组合持仓. 为了实现程序化调仓和回测的执行, 量化平台提供了WUPF函数对组合进行调仓. 下面就介绍利用WUPF函数对组合管理系统中的组合进行程序化调仓的实现, 注意在组合调仓前需要在组合管理系统中新建组合. 在‘资管WPF’下, 点击‘组合上传(WUPF)’按钮,进入组合上传页面. ![](https://img.kancloud.cn/28/5f/285f4bd9eaccaeabfe3a9b674985a4a4_621x562.png) 这里Wind账号默认为终端账号,选择终端已存在组合的名称后, 下面可以看到三种组合上传方式, 依次为‘持仓上传’,‘权重上传’和‘流水上传’, 按导航就能生成组合上传所需的代码. 下面就详细介绍这三种组合上传方式. public WindData wupf(string portfolioName, string/datetime tradeDate, string windCodes, string quantity, string costPrice, string options) ![](https://img.kancloud.cn/ea/75/ea750ae400d28e9fbc768121cf32eba5_1176x279.png) 集成在options中的参数 options以字符串的形式集成了多个参数。以下列举了一些常用的参数: ![](https://img.kancloud.cn/ba/2f/ba2fe69494cb4e95bca7f444ac4a8b58_1045x650.png) 返回说明 ![](https://img.kancloud.cn/41/cb/41cbb54d6419253b88cb28a04802ba21_667x168.png) 流水上传 在该模式下,你可以调整组合中的现金配置或者调整仓位。 调整现金:通过调整现金可以增减组合中的现金数额, 数额为正即增加组合现金, 为负即减少组合现金. 此外还可以选择相应币种类型. 调整持仓 :调整持仓分两种情况:买卖调仓和资产划转,其中买卖调仓会扣减或增加现金,而资产划转不会。 当证券买入时,‘买卖数量’记为正;当证券卖出时,‘买卖数量’记负,其与‘信用交易’和‘交易类型’的关系如下表: ![](https://img.kancloud.cn/c3/14/c314cd143fdc97e977e3e12461aa3251_566x169.png) 这里要注意只有股票的融资融券交易才是有实际意义的. 权重上传 权重上传是在当前总资产下,按一定权重将持仓日组合的所有持仓上传,每次上传的持仓即视为当前组合的最新持仓,最小调仓单位为1股或1手。 注: 初次权重上传之前组合为空,上传组合持仓时,如果不上传总资产,则总资产默认为10000000,反之则以上传的总资产为准; 再次权重上传之前组合不为空,上传组合持仓时,不用调整总资产; 对于权重上传,持仓权重和信用交易的关系的含义情况如下 ![](https://img.kancloud.cn/0b/dd/0bdd861e44d86372b5ee2ec83333327e_314x169.png) 持仓上传 持仓上传是将调仓日组合的所有持仓情况上传, 包括现金持仓. 持仓截面的每次上传即视为当前组合的最新持仓,持仓上传对历史持仓没有记忆性。持仓上传分调整持仓和调整现金两种: 调整现金:通过调整现金可以确定调仓日组合的现金持仓情况金, 并可以选择相应币种类型; 调整持仓:调整持仓是将调仓日组合的持仓情况上传。 注: 通过调整现金可以确定调仓日组合的现金持仓情况金. 并可以选择相应币种类型; 可选参数也可以用list实现; 如果调仓的品种对应是同一天,则日期参数可以只保留一个,同样调仓方向相同也可以只保留一个。 其中,持仓数量和信用交易的关系的含义情况如下 ![](https://img.kancloud.cn/2a/08/2a08d676b24d5cc5fe1d3d3e80ed2972_312x164.png) 重置组合¶ public WindData wupf(string portfolioName, reset=true) “重置组合”是将组合中的持仓信息和资金信息全部清空。 参数说明 ![](https://img.kancloud.cn/26/36/26360955ff4b69e446a36eca3e275cc5_900x104.png) 返回说明 ![](https://img.kancloud.cn/76/fa/76fad1286f0a295cb3a3a7ff597c30c8_664x173.png)