在终端组合管理系统中新建组合后, 根据量化策略可以点击‘调整持仓’或‘导入持仓’按钮手动调整组合持仓. 为了实现程序化调仓和回测的执行, 量化平台提供了WUPF函数对组合进行调仓. 下面就介绍利用WUPF函数对组合管理系统中的组合进行程序化调仓的实现, 注意在组合调仓前需要在组合管理系统中新建组合. 在‘资管WPF’下, 点击‘组合上传(WUPF)’按钮,进入组合上传页面.
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这里Wind账号默认为终端账号,选择终端已存在组合的名称后, 下面可以看到三种组合上传方式, 依次为‘持仓上传’,‘权重上传’和‘流水上传’, 按导航就能生成组合上传所需的代码. 下面就详细介绍这三种组合上传方式.
public WindData wupf(string portfolioName, string/datetime tradeDate, string windCodes, string quantity, string costPrice, string options)
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集成在options中的参数
options以字符串的形式集成了多个参数。以下列举了一些常用的参数:
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返回说明
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流水上传
在该模式下,你可以调整组合中的现金配置或者调整仓位。
调整现金:通过调整现金可以增减组合中的现金数额, 数额为正即增加组合现金, 为负即减少组合现金. 此外还可以选择相应币种类型.
调整持仓 :调整持仓分两种情况:买卖调仓和资产划转,其中买卖调仓会扣减或增加现金,而资产划转不会。
当证券买入时,‘买卖数量’记为正;当证券卖出时,‘买卖数量’记负,其与‘信用交易’和‘交易类型’的关系如下表:
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这里要注意只有股票的融资融券交易才是有实际意义的.
权重上传
权重上传是在当前总资产下,按一定权重将持仓日组合的所有持仓上传,每次上传的持仓即视为当前组合的最新持仓,最小调仓单位为1股或1手。
注:
初次权重上传之前组合为空,上传组合持仓时,如果不上传总资产,则总资产默认为10000000,反之则以上传的总资产为准;
再次权重上传之前组合不为空,上传组合持仓时,不用调整总资产;
对于权重上传,持仓权重和信用交易的关系的含义情况如下
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持仓上传
持仓上传是将调仓日组合的所有持仓情况上传, 包括现金持仓. 持仓截面的每次上传即视为当前组合的最新持仓,持仓上传对历史持仓没有记忆性。持仓上传分调整持仓和调整现金两种:
调整现金:通过调整现金可以确定调仓日组合的现金持仓情况金, 并可以选择相应币种类型;
调整持仓:调整持仓是将调仓日组合的持仓情况上传。
注:
通过调整现金可以确定调仓日组合的现金持仓情况金. 并可以选择相应币种类型;
可选参数也可以用list实现;
如果调仓的品种对应是同一天,则日期参数可以只保留一个,同样调仓方向相同也可以只保留一个。
其中,持仓数量和信用交易的关系的含义情况如下
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重置组合¶
public WindData wupf(string portfolioName, reset=true)
“重置组合”是将组合中的持仓信息和资金信息全部清空。
参数说明
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返回说明
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- 接口手册
- 1.接口环境搭建
- 2. 接口调用WindAPI
- 3. 获取日时间序列函数w.wsd
- 4.获取日截面数据函数w.wss
- 5. 获取分钟序列数据函数w.wsi
- 6. 获取日内tick数据函数w.wst
- 7.实时行情数据函数
- 8. 获取板块日序列数据函数w.wses
- 9. 获取板块日截面数据函数w.wsee
- 10.获取报表数据函数w.wset
- 11. 获取全球宏观经济数据函数w.edb
- 12.交易登录函数w.tlogon
- 13.交易登出函数w.tlogon
- 14.交易委托下单函数w.torder
- 15.交易撤销委托函数w.tcancel
- 16.交易情况查询函数w.tquery
- 17.获取组合报表数据函数w.wpf
- 18.获取组合多维数据函数w.wps
- 19.获取组合序列数据函数w.wpd
- 20.组合上传函数w.wupf
- 21.获取区间内日期序列w.tdays
- 22.获取某一偏移值对应的日期w.tdaysoffset
- 23. 获取某个区间内日期数量w.tdayscount
- 24. 日期宏说明