6. 获取日内tick数据函数WST w.wst(codes, fields, beginTime, endTime, options) 用获取国内六大交易所（上海交易所、深圳交易所、郑商所、上金所、上期所、大商所）证券品种的日内盘口买卖五档快照数据和分时成交数据(tick数据). 参数说明  注： wst只支持提取单品种，并且品种名带有“.SH”等后缀； wst提取的指标fields可以用list实现； wst支持国内六大交易(上交所、深交所、大商所、中金所、上期所、郑商所)近七个交易日的tick数据; wst函数支持输出DataFrame数据格式，需要函数添加参数usedf=True。 返回说明 如果不指定usedf=True，该函数将返回一个WindData对象，包含以下成员：  示例说明 # 提取平安银行（000001.SZ）当天的买卖盘数据。 from datetime import * # 设置起始时间和截止时间，通过wst接口提取序列数据 begintime=datetime.strftime(datetime.now(),'%Y-%m-%d 09:30:00') endtime=datetime.strftime(datetime.now(),'%Y-%m-%d %H:%M:%S') # last最新价，amt成交额，volume成交量 # bid1 买1价，bsize1 买1量 # ask1 卖1价, asize1 卖1量 codes="000001.SZ" fields="last,bid1,ask1" w.wst(codes,fields,begintime,endtime)