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在终端组合管理系统中新建组合后, 根据量化策略可以点击‘调整持仓’或‘导入持仓’按钮手动调整组合持仓. 为了实现程序化调仓和回测的执行, 量化平台提供了WUPF函数对组合进行调仓. 下面就介绍利用WUPF函数对组合管理系统中的组合进行程序化调仓的实现, 注意在组合调仓前需要在组合管理系统中新建组合. 在‘资管WPF’下, 点击‘组合上传(WUPF)’按钮,进入组合上传页面. ![](https://img.kancloud.cn/c7/90/c7901db27a932adfc1c3dd0d9a674c6c_623x564.png) 这里Wind账号默认为终端账号,选择终端已存在组合的名称后, 下面可以看到三种组合上传方式, 依次为‘持仓上传’,‘权重上传’和‘流水上传’, 按导航就能生成组合上传所需的代码。 wupf(PortfolioName, TradeDate, WindCode, Quantity, CostPrice, options) 参数说明 ![](https://img.kancloud.cn/cd/12/cd12809c3cae50735b83f08af94529fa_1280x282.png) 集成在options中的参数 options以字符串的形式集成了多个参数。以下列举了一些常用的参数: ![](https://img.kancloud.cn/5f/f0/5ff0ca9dfad21a7bd4da68a4a73fad80_1138x675.png) 返回说明 ![](https://img.kancloud.cn/de/df/dedfe54d3ee0613dfdbf8c26086bbf51_719x151.png) 流水上传 在该模式下,你可以调整组合中的现金配置或者调整仓位。 调整现金:通过调整现金可以增减组合中的现金数额, 数额为正即增加组合现金, 为负即减少组合现金. 此外还可以选择相应币种类型. 调整持仓 :调整持仓分两种情况:买卖调仓和资产划转,其中买卖调仓会扣减或增加现金,而资产划转不会。 当证券买入时,‘买卖数量’记为正;当证券卖出时,‘买卖数量’记负,其与‘信用交易’和‘交易类型’的关系如下表: ![](https://img.kancloud.cn/c2/67/c2670e1258a2b22292b3394fe7da5ae0_616x185.png) 这里要注意只有股票的融资融券交易才是有实际意义的. 权重上传 权重上传是在当前总资产下,按一定权重将持仓日组合的所有持仓上传,每次上传的持仓即视为当前组合的最新持仓,最小调仓单位为1股或1手。 注: 初次权重上传之前组合为空,上传组合持仓时,如果不上传总资产,则总资产默认为10000000,反之则以上传的总资产为准; 再次权重上传之前组合不为空,上传组合持仓时,不用调整总资产; 对于权重上传,持仓权重和信用交易的关系的含义情况如下 ![](https://img.kancloud.cn/b9/4c/b94c5a8e034fb5ea429c6b4e6a1cc06d_346x182.png) 持仓上传 持仓上传是将调仓日组合的所有持仓情况上传, 包括现金持仓. 持仓截面的每次上传即视为当前组合的最新持仓,持仓上传对历史持仓没有记忆性。持仓上传分调整持仓和调整现金两种: 调整现金:通过调整现金可以确定调仓日组合的现金持仓情况金, 并可以选择相应币种类型; 调整持仓:调整持仓是将调仓日组合的持仓情况上传。 注: 通过调整现金可以确定调仓日组合的现金持仓情况金. 并可以选择相应币种类型; 可选参数也可以用list实现; 如果调仓的品种对应是同一天,则日期参数可以只保留一个,同样调仓方向相同也可以只保留一个。 其中,持仓数量和信用交易的关系的含义情况如下 ![](https://img.kancloud.cn/a9/38/a93826471c8ca2ffd5b90851788b2c7a_341x185.png) 重置组合 如果需要将组合中的持仓信息和资金信息全部清空,可按照如下方式设置w.wupf: w.wupf(portfolioName, "", "", "", "reset=true")