## 一、协方差 #### 协方差的概念 ```[math] Cov(X,Y) = E\{[X-E(x)][Y-E(Y)]\} ``` #### 协方差的性质 ##二、相关系数 #### 相关系数的概念 ```[math] \rho_{XY} = \frac {Cov(X,Y)} {{\sqrt {D(X)}}{\sqrt {D(Y)}}} ``` #### 相关系数的性质 ```[math] 1. |\rho_{XY} | \le 1 \\ 2. |\rho_{XY} | = 1的充要条件是存在常数a,b 使得 P{ Y = a+bX} =1 ``` #### 不相关的概念 ##三、矩、协方差矩阵 #### 一个随机变量的原点距、中心距 #### 两个随机变量的混合距、混合中心距 #### 协方差矩阵 #### 多维正态随机变量的性质