# 轻松跑赢大盘 - 主题Momentum策略 > 来源：https://uqer.io/community/share/551d02c2f9f06c8f33904502 ## 策略原理 在我们的观点中，Momentum这样的思路在主题中也有体现, 业绩好的主题会继续保持其上涨的势头, 本策略测试了这个思路, 具体实现方式为: 按20个交易日为一个调仓周期, 在调仓日卖出以前所有持仓, 买入选出的最好的20个主题中最好的5只股票总共100只股票 本策略的回测参数如下： + 起始日期： 2014年12月24日 + 结束日期： 2015年4月24日 + 股票池： 3月25日所有活跃主题关联的所有股票 + 业绩基准： 沪深300 + 起始资金： 1000万元 + 调仓周期： 20个交易日 本策略使用的主要数据API有： + `DataAPI.ActiveThemesGet` 获取某天活跃的主题数据，输入一个日期，获取在该日期活跃的主题。 + `DataAPI.TickersByThemesGet` 获取主题关联的证券 还有很多可以根据基本面调优的办法, 读者可以自己尝试 ```py from datetime import datetime,timedelta from heapq import nlargest #ticker转换为id tk2id=lambda x: x+'.XSHG' if x[0]=='6'else x+'.XSHE' #获取3月25日活跃主题对应的所有股票 themeList = DataAPI.ActiveThemesGet('20150325').themeID.tolist() sa = [] for t in themeList: sa += DataAPI.TickersByThemesGet(themeID=str(t)).ticker.tolist() sa = list(set(sa)) #以下为回测参数 start = '2014-12-24' end = '2015-04-24' benchmark = 'HS300' universe = map(tk2id, sa) capital_base = 10000000 refresh_rate = 20 longest_history = 20 def initialize(account): pass def handle_data(account): # 获取调仓日活跃主题相关股票tickers themeList = DataAPI.ActiveThemesGet(account.current_date.strftime('%Y%m%d')).themeID.tolist() ta = {} for t in themeList: ta[t] = DataAPI.TickersByThemesGet(themeID=str(t)).ticker.tolist() # 获取过去20个交易日的收盘价 p = account.get_attribute_history('closePrice', 20) #找调仓日内按照等权return加和最大的20个主题 sa = {} for stock in account.universe: sa[stock] = p[stock][-1] / p[stock][0] -1 #从调仓日之前20天的return tb = {} for t in ta: tb[t] = sum(sa.get(s,0) for s in ta[t]) tb = nlargest(20,tb,tb.get) # 找这最好的20个主题中最好的5只股票 sc = [] for t in tb: sc += nlargest(5,[s for s in map(tk2id,ta[t]) if s in sa],sa.get) sc = list(set(sc)) for stock in account.valid_secpos: # 卖出目前所有持有的股票 order_to(stock, 0) for stock in sc: # 买进新选出的100只股票 order(stock, account.referencePortfolioValue / len(sc) / p[stock][-1]) ```