# 8.1 大小盘轮动 · 新手上路 -- 二八ETF择时轮动策略2.0 ```py start = '2013-05-01' # 回测起始时间 end = '2015-09-01' # 回测结束时间 benchmark = 'HS300' # 策略参考标准 universe = ['510300.XSHG','510500.XSHG'] # 证券池，支持股票和基金 HS300,SZ500=universe capital_base = 100000 # 起始资金 freq = 'd' # 策略类型，'d'表示日间策略使用日线回测 refresh_rate =1 # 调仓频率，表示执行handle_data的时间间隔，由于freq = 'd'，时间间隔的单位为交易日 max_retracement = 0.01 # 最大回撤比例 def initialize(account): # 初始化虚拟账户状态 pass def handle_data(account): # 每个交易日的买入卖出指令 # 周末进行交换 if account.current_date.weekday() != 4 : return # 有停牌的话，今天就跳过。 if len(account.universe) < 2: return hist = account.get_attribute_history('closePrice', 19) if len(hist) < 2: return # 如果HS300四周内涨幅大于SZ500 if hist[HS300][-1]/hist[HS300][0] > hist[SZ500][-1]/hist[ SZ500][0]: # 且为正收益 if hist[HS300][-1]/hist[HS300][0] > 1: if account.avail_secpos.has_key(SZ500): order_pct_to(SZ500, 0) order_pct_to(HS300, 0.99) elif hist[HS300][-1]/hist[HS300][0] < 1- max_retracement: # 负收益，清盘 if account.avail_secpos.has_key(SZ500): order_pct_to(SZ500, 0) if account.avail_secpos.has_key(HS300): order_pct_to(HS300, 0) # 如果HS300四周内涨幅小于SZ500 elif hist[HS300][-1]/hist[HS300][0] < hist[SZ500][-1]/hist[ SZ500][0]: # 且为正收益 if hist[SZ500][-1]/hist[SZ500][0] > 1: if account.avail_secpos.has_key(HS300): order_pct_to(HS300, 0) order_pct_to(SZ500, 0.99) elif hist[SZ500][-1]/hist[SZ500][0] < 1- max_retracement: # 负收益，清盘 if account.avail_secpos.has_key(SZ500): order_pct_to(SZ500, 0) if account.avail_secpos.has_key(HS300): order_pct_to(HS300, 0) ```