# 侠之大者 一起赚钱 > 来源：https://uqer.io/community/share/554048dff9f06c1c3d687fa5 在阔别七年的又一轮牛市里,炒股已经成为人们每天讨论的话题. 小老弟一直以为:"侠之大者,一起赚钱,一起嗨". 故借宝地献出珍藏多年的交易秘籍. 首先讲述一下策略思路: + 标的: 流通性较好,深受大妈喜爱的沪深300成分股, 乃策略标的最佳选择. + 买卖点: 追涨杀跌是本策略的核心思路. 在股价,成交量向上突破最近20日最高价格(量)时买入. 在股价向下突破最近10日最低价格卖出. + 头寸规模：每只股票最多占1/10仓位. 话不多说, 上代码: ```py start = datetime(2013, 1, 1) end = datetime(2015, 5, 25) benchmark = 'HS300' universe = set_universe('HS300') capital_base = 100000 pos_pieces = 10 enter_window = 20 exit_window = 10 def initialize(account): pass def handle_data(account): highest_price = account.get_attribute_history('highPrice', enter_window) lowest_price = account.get_attribute_history('lowPrice', exit_window) close_price = account.get_attribute_history('closePrice', exit_window) turnover_vol = account.get_attribute_history('turnoverVol', enter_window) for stock in account.universe: cnt_price = close_price[stock][-1] #account.referencePrice[stock] cnt_turnover = turnover_vol[stock][-1] if cnt_price > highest_price[stock][:-1].max() and cnt_turnover > turnover_vol[stock][:-1].max() and account.position.secpos.get(stock, 0)==0: order(stock, capital_base/pos_pieces/cnt_price) elif cnt_price < lowest_price[stock][:-1].min(): order_to(stock, 0) ```  也许已经有人发现, 其实这就是海龟交易系统. 海龟交易系统是一个完整的交易系统,它有一个完整的交易系统所应该有的所有成分，涵盖了成功交易中的每一个必要决策： + 市场：买卖什么？ + 头寸规模：买卖多少？ + 入市：什么时候买卖？ + 止损：什么时候放弃一个亏损的头寸？ + 退出：什么时候退出一个盈利的头寸？ + 战术：怎么买卖？ 在上面的策略中, 每只股票的头寸规模为1/10的初始资金. 《海龟交易法则》介绍了一种头寸规模控制方法, 将头寸分为一个个单位, 下面的策略将展示将头寸分为N个单位, 每次产生买入信号时, 仅买入一个单位. ```py start = datetime(2013, 1, 1) end = datetime(2015, 5, 25) benchmark = 'HS300' universe = set_universe('HS300') capital_base = 100000 pos_pieces = 10 enter_window = 20 exit_window = 10 N = 4 def initialize(account): account.postion_size_hold = {} for stk in universe: account.postion_size_hold[stk] = 0 def handle_data(account): highest_price = account.get_attribute_history('highPrice', enter_window) lowest_price = account.get_attribute_history('lowPrice', exit_window) close_price = account.get_attribute_history('closePrice', exit_window) turnover_vol = account.get_attribute_history('turnoverVol', enter_window) for stock in account.universe: cnt_price = close_price[stock][-1] #account.referencePrice[stock] cnt_turnover = turnover_vol[stock][-1] if cnt_price > highest_price[stock][:-1].max() and cnt_turnover > turnover_vol[stock][:-1].max() and account.postion_size_hold[stock]<N: order(stock, capital_base/pos_pieces/cnt_price/N) account.postion_size_hold[stock] += 1 elif cnt_price < lowest_price[stock][:-1].min(): order_to(stock, 0) account.postion_size_hold[stock] = 0 ```  我们发现回撤和波动率有所下降,而收益率竟然上升了. 其实原因很简单, 分N次买入时, 如果信号正确, 可能会提高一定的持仓成本,降低收益率; 反之如果信号有误, 也能够快速止损, 减少回撤. 也就是说, 头寸规模有效的控制了风险. 以上两个策略属于唐安奇趋势系统, 结束之前, 再介绍一下布林格突破系统. 布林线定义： 布林线是通过350日平均收盘加减2.5倍标准差得到的。 布林线方法： + 如果前一日的收盘价穿越了通道的顶部，则开盘做多 + 如果前一日的收盘价跌破了通道的底部，则开盘做空 在我们的这个股票策略里,我们以60日平均收盘加减2.5倍标准差作为波幅通道. ```py import numpy as np start = datetime(2013, 1, 1) end = datetime(2015, 5, 25) benchmark = 'HS300' universe = set_universe('HS300') capital_base = 100000 longest_history = 60 pos_pieces = 10 enter_window = 20 exit_window = 10 N = 4 def initialize(account): account.postion_size_hold = {} for stk in universe: account.postion_size_hold[stk] = 0 def handle_data(account): close_prices = account.get_attribute_history('closePrice', longest_history) for stock in account.universe: cnt_price = close_prices[stock][-1] #account.referencePrice[stock] mean_cp = close_prices[stock].mean() bias = 2.5*np.std(close_prices[stock]) high_channel = mean_cp + bias low_channel = mean_cp - bias if cnt_price >= high_channel and account.postion_size_hold[stock]<N: order(stock, capital_base/pos_pieces/cnt_price/N) account.postion_size_hold[stock] += 1 elif cnt_price <= low_channel: order_to(stock, 0) account.postion_size_hold[stock] = 0 ```  参考自:《海龟交易法则》 作者: 柯蒂斯·费思